VAR (Vector autoregression)

OLAH DATA STATISTIK

Model ekonometrika yang dibangun berdasarkan hubungan antar variabel yang mengacu pada model dan digunakan untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel. 

Model umum, VAR dengan lag 1:

Kelebihan dari model VAR adalah:

1. Model VAR adalah model yang sederhana dan tidak erlu membedakan mana variabel yang endogen dan eksogen. Semua variabel pada model VAR dapat dianggap sebagai variabel endogen.

2. Cara estimasi model VAR sangat mudah yaitu dengan menggunakan OLS pada setiap persamaan secara terpisah.

3. Peramalan menggunakan model VAR pada beberpa hal lebih baik dibanding menggunakan model dengan persamaan simulatan yang lebih kompleks.

Kelemahan model VAR adalah:

1. Model VAR lebih bersifat a teoritik karena tidak memanfaatkan informasi atau teori terdahulu dan sering disebut sebagai model yang tidak struktural.

2.  Model VAR kurang cocok untuk analisis kebijakan.

3.  Pemilihan banyaknya lag yang digunakan dalam persamaan juga dapat menimbulkan permasalahan.

4.  Semua variabel dalam VAR harus stasioner. Jika tidak stasioner, maka harus ditransfomasikan terlebih dahulu.

5.  Interpretasi koefisien yang didapat berdasarkan model VAR tidak mudah.

Pola pemodelan VAR:

Apakah data stationer pada Level?

Jika Data stationer pada level, maka model VAR dapat dilakukan.

Jika Data stationer pada First Difference, maka pemodelan VAR dilakukan dengan menggunakan data First Difference, atau dapat menggunakan model VECM jika terdapat kointegrasi.

Catatan:

Untuk pembahasan lebih lanjut, datanglah ke kantor Statistic Centre atau dapat menghubungi contact person kami.
(Ditulis oleh Ivan Setiadi Tanujaya)